تاریخ خبر: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸منبع: بیمه آنلاینتعداد بازدید: ۱۳۸۶ گفتوگوی بیمهآنلاین با محسن قرهخانی/ مهمترین نیازهای علوم اکچوئری در کشور
«در ایران ساختار استانداردی برای تعریف رشته ها، پوشش ها و اقلام هزینه ای قابل قبول که همه شرکت ها در چارچوب متحدالشکل برای گزارش به بیمه مرکزی استفاده کنند، وجود ندارد.» محسن قره خانی، نویسنده کتاب «نرخ گذاری و آماده سازی داده ها» است که اخیرا از سوی پژوهشکده بیمه منتشر شده است
«در ایران ساختار استانداردی برای تعریف رشتهها، پوششها و اقلام هزینهای قابل قبول که همه شرکتها در چارچوب متحدالشکل برای گزارش به بیمه مرکزی استفاده کنند، وجود ندارد.» محسن قرهخانی، نویسنده کتاب «نرخگذاری و آمادهسازی دادهها» است که اخیرا از سوی پژوهشکده بیمه منتشر شده است. در این گفتوگو مجالی دست داد تا هم درباره کتاب بپرسیم و هم به آسیبشناسی حوزه اکچوئری در کشور بپردازیم.
بیمهآنلاین - حامد هاتف، هادی مشهدی: «مبانی نرخگذاری - آمادهسازی دادهها» اثر جف ورنر و کلادین مادلین، اخیرا با برگردان محسن قرهخانی، فاطمه نصیری، ریحانه عظیمیپور، حمیدرضا نورعلیزاده و محمدصادق زارع، منتشر شده است.
چه نیازی در فضای آموزشی کشور در حوزه نرخگذاری و آمادهسازی دادهها، شما را به تالیف این کتاب ترغیب کرد؟
خداوند را شاکرم که به بنده این لطف را عنایت کرد تا با ترجمه این کتاب، در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه قدم کوچکی بردارم. در ابتدا مایلم از زحمات شبانه روزی همکارانم تشکر کنم که بدون همکاری همه جانبه ایشان و دوستان عزیزی که نامشان در کتاب برده نشده، ترجمه، تصحیح و ویرایش این کتاب ممکن نبود.
در خصوص روشن شدن موضوع نیاز فضای آموزشی کشور به آشنایی با اصول نرخگذاری لازم است مقدمهای را بیان کنم. علیرغم اینکه حدود یک قرن از ورود صنعت بیمه به کشور ما میگذرد، این صنعت فاصله بسیاری با صنعت بیمه در سایر کشورها دارد. به گونهای که به جنبههای علمی و محاسباتی بیمه که در برخی از حوزهها از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار است، کمتر توجه شده و در کل فرآیند صدور بیمهنامه، پرداخت خسارات و تعیین ذخایر به شیوهای تقریباً نیمه سنتی انجام میشود. شاید یکی از ریشههای اصلی این موضوع را بتوان تا حدودی در نظام تعرفهای بیمه در کشور جستجو کرد.
سیستم بیمهای ایران از همان ابتدای ظهور در کشور دارای نظامی تعرفهای بوده که حقبیمهها در تمامی رشتههای بیمه توسط تعرفهها و به واسطهی آییننامههای مصوب شورای عالی بیمه تعیین شده و شرکتهای بیمه نیز مجبور به تبعیت از این نرخها به عنوان حداقل نرخ بیمهنامههای صادره خود بودند. بدین ترتیب در چنین سیستمی جایی برای انجام محاسبات مربوط به نرخگذاری و تعیین نرخهای بیمهای با توجه به عوامل موثر در ریسک هر رشته وجود نداشته است. همچنین در این سیستم منصفانه بودن نرخها نیز که یکی از مهمترین اصول حاکم بر نرخگذاری است تا حدود زیادی رعایت نمیشد و همهی بیمهگذاران اعم از کم ریسک و پر ریسک مجبور به پرداخت حداقل نرخهای آییننامهها بودند که به نظر میرسد همان حداقل نرخ نیز برای اکثر بیمهگذاران بالا بوده و متناسب با ریسک آنها نبوده است. دلیل این امر نرخ پایین ضریب خسارت در برخی از رشتههای بیمهای است.
اما در اواسط سال 1388 دولت تصمیم به آزادسازی تدریجی نرخها در رشتههای مختلف بیمه نموده و شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند 4 از مادهی 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، مکانیسم اصلاح نظام تعرفهی بازار بیمه کشور را بررسی نمود و سرانجام در مرداد سال 1388 چارچوب برنامه "اصلاح نظام تعرفهای بازار بیمه کشور" را تصویب نمود که به موجب آن مقرر گردید نرخ حقبیمهی تمامی رشتهها طی 7 مرحله آزاد شود. هدف اصلی این برنامه تغییر ساختار صنعت بیمه و استقرار نظام غیرتعرفهای در کشور است. در این راستا بیمه مرکزی نیز مسئول تصویب مقررات لازم در این زمینه و کنترل عملکرد مناسب و بهینهی این برنامه طی حداکثر 5 سال گردید. بر طبق یکی از آییننامههای مربوطه تحت عنوان "ضوابط نحوه تعیین میزان حقبیمه رشتههای غیر زندگی مستقیم" که در اسفند ماه 1388 به تصویب شورای عالی بیمه رسید، کلیه موسسات بیمه مسئول تعیین حقبیمههای خود در رشتههای غیر زندگی شدند. بدین ترتیب موسسات بیمه موظف شدند که مبانی و روش تعیین حقبیمه و یا نرخ بیمه رشتههای غیر زندگی را با توجه به موازین فنی، ارزیابی ریسک و محاسبات اکچوئری به تصویب هیئتمدیره خود برسانند.
در چنین فضای جدیدی که از چند سال قبل بر صنعت بیمه کشور حاکم شده است، موسسات بیمه برای رقابت با سایر موسسات به ناچار باید با دانش روز دنیا در زمینهی تعیین نرخهای بیمهای خصوصاً در رشتههای اموال و حوادث آشنا شده و آن را به طور عملی توسط متخصصان اکچوئر خود به کار گیرند تا بتوانند حقبیمههای خود در این رشتهها را به طور منصفانه هم از نظر بیمهگذار و هم از نظر میزان ریسکی که تقبل کردهاند، محاسبه نمایند. لذا هم اکچوئرهایی که در موسسات بیمه در بخشهای مربوطه به فعالیت مشغولند و هم دانشجویانی که در رشته اکچوئری در کشور به تحصیل مشغول بوده و علاقمند به توسعه دانش خود و یا ارائه مقالات در این زمینه هستند، نیاز مبرمی به یادگیری اصول پایهی نرخگذاری دارند. بدینترتیب، ما بیش از پیش به ترجمهی این کتاب که منبع به روز و بسیار غنی و مناسبی برای فراگیری دانش نرخگذاری است و به طور مفصل و با زبانی نسبتاً ساده به شرح ضروریات نرخگذاری اعم از آماده سازی دادهها و انجام محاسبات اولیه که در جلد اول کتاب به آن پرداخته شده، ترغیب شدیم.
در این کتاب، اصول و روشهای نرخگذاری در بیمه اموال و حوادث همراه با ارائه مثالهای متعدد و کاربردی در هر روش بیان شده است و علاوه بر جنبههای محاسباتی، بر ملاحظات کاربردی فرآیند نرخگذاری تمرکز شده است. موضوعات کتاب منطبق بر سرفصلهای آزمون حرفهای اکچوئری 5 و 6 انجمن اکچوئری حوادث (CAS) طراحی شده و در مورد روزآمد بودن محتوی آن ذکر همین نکته کافی است که در مدت ترجمه این کتاب در طول یکسال، نسخه انگلیسی دوبار اصلاح شد که تغییرات آخرین ویرایش کتاب (ویرایش چهارم) در ترجمه حاضر گنجانده شده است. در انتهای کتاب نیز در کنار سایر پیوستهای خود کتاب، اصطلاحات مهم اکچوئری در قالب واژهنامه و توضیحاتی در مورد انواع بیمهنامههای ذکر شده در متن کتاب توسط مترجمین اضافه شده است. همچنین این کتاب حاوی ضمایم مفیدی است که به همت گروه مترجمین، فایل اکسل آنها به همراه فرمولها و تعدیلات لازم تهیه شده و به منظور استفاده علاقمندان در اینترنت منتشر خواهد شد.
آیا این کتاب با توجه به ضعف دانشی کارشناسان حوزه اکچوئری در کشور، میتواند بهعنوان منبع درسی دانشگاهها استفاده شود؟ اگر پاسخ بلی است، استفاده از آن را در کدام مقطع تحصیلی(کارشناسی، ارشد، دکتری) مفیدتر میدانید؟
مطالعه این کتاب با توجه به زبان نسبتاً ساده و توضیحات مفصل آن در مورد هر یک از فصول و بخشها هیچگونه پیشنیازی را طلب نمیکند، اما آشنایی مختصر با مفاهیم و مبانی اولیه بیمه، احتمال، آمار، حسابداری و مالی به خواننده در یادگیری مطالب ارائه شده کمک شایانی مینماید. از این کتاب میتوان بعنوان کتاب درسی مبانی نرخگذاری در رشتههای مدیریت بیمه و اکچوئری در سالهای آخر دوره کارشناسی و یا سال اول کارشناسی ارشد استفاده کرد. در سیستم ترمی مرسوم در دانشگاهها میتوان فصول 1 تا 8 کتاب را در ترم اول و و فصول 9 تا 16 در ترم بعد تدریسنمود. یادگیری مطالب ارائه شده در این کتاب برای افرادی که در حوزه نرخگذاری محصولات بیمهای فعالیت میکنند، ضروری است. البته ممکن است بخشهایی از کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی سنگین باشد، اما مطالعه کل کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد یا علاقهمندان به شرکت در آزمونهای اکچوئری توصیه میشود.
همچنین، این کتاب برای مدیران فنی شرکتهای بیمه، کارشناسان اکچوئری، کارشناسان فنی رشتههای اموال، حوادث، مسئولیت و اتکایی مفید بوده و خواندن 9 فصل اول کتاب برای آشنایی مختصر با اصول پایه نرخگذاری اکچوئری برای افراد مذکور ضروری است.
نقایص و کمبودهایی که در حوزه اکچوئری، نرخگذاری و آمادهسازی دادهها در کشور وجود دارد، بیشتر به چه عواملی مربوطاند؟
مهمترین نیاز نرخگذاری، وجود دادههای قابل اعتماد و کافی است. البته دادههای پالایش شده و به درستی تجمیع شده . متاسفانه صنعت بیمه از فقدان پایگاههای داده با ساختار کدبندی شده که دارای اطلاعات کافی و مناسب در مورد عوامل موثر در ریسک هر رشته باشد، به شدت رنج میبرد. امروزه با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بلوغ رویههای نرخگذاری، شرکتهای بیمه در جهان بسته به نوع رشتهی بیمهای از متغیرهای متعددی برای نرخگذاری بهره میبرند. در کشور ما، سختافزار مورد نیاز و همچنین امکان آشنایی با رویههای مورد استفاده در نرخگذاری از طریق این کتاب وجود دارد. اما همچنان نه تنها ساختار استانداردی برای تعریف رشتهها، پوششها و اقلام هزینهای قابل قبول که همه شرکتها در چارچوب متحدالشکل جهت گزارش به بیمه مرکزی وجود ندارد، بلکه دادههایی که تاکنون در شرکتهای بیمه به عنوان سوابق صدور و خسارت بیمهنامهها ثبت شده است، مطابق با سال حادثهای، سال بیمهنامهای و یا سایر مبانی تجمیع دادهها که در کتاب به طور مفصل در چندین فصل در مورد آن توضیح داده شده نبوده و پیش از اینکه بتوان اقدامی جهت محاسبات انجام داد، باید زمان زیادی صرف آمادهسازی دادهها درمبناهای ذکر شده کرد. البته این در صورتی است که امکان آن وجود داشته باشد، زیرا در بسیاری از موارد امکان تجمیع دادهها به صورتی که بتوان از آنها به درستی در روابط نرخگذاری استفاده کرد، وجود ندارد
به نظر شما پیش از انتشار این کتاب، مهمترین منابع مکتوب برای دانشجویان و استادان این حوزه، کدام کتابها بودهاند؟
همانطور که اشاره شد، به دلیل نظام بیمهای حاکم بر کشور دانش اکچوئری نیز که یکی از مباحث آن نرخگذاری یعنی موضوع این کتاب است، در اینجا دانشی بسیار نوپا بوده و تاریخچه طولانی و قابل توجهی ندارد. در کتب قبلی بیمهای فارسی، اشارههای اندکی به روشهای ساده محاسبات حقبیمه شده است و حداکثر یک فصل را به موضوعات احتمال و آمار و محاسبات اکچوئری تخصیص دادهاند. اما به دلیل عدم نیاز به انجام محاسبات نرخها ضرورتی برای یادگیری و گسترش دانش اکچوئری در بیمههای غیرزندگی احساس نشده و لذا تا پیش از "کتاب مبانی نرخگذاری" هیچ کتابی که صرفاً به مباحث مربوط به نرخگذاری رشتههای اموال و حوادث بپردازد، تألیف و یا حتی ترجمه نشده است و تعداد مقالات منتشر شده در کشور در این حوزه نیز بسیار اندک است. علیرغم تازگی مباحث و فصول مطرح شده در این کتاب در فضای صنعت بیمه کشور ، مطالب این کتاب آنچنان موضوعات جدید و یافتههای سالهای اخیر در دنیا نیست، بلکه اصول و مبانی اولیه به همراه مثالهای عملی گردآوری شده است.. در سالهای اخیر با توجه به طرح تحول در صنعت بیمه و آزادسازی نرخها، مطمئناً شرکتها به مرور به سمت استفاده عملی از روشهای نرخگذاری روی میآورند.
اما مهمترین منابع انگلیسی که وجود دارد، دو کتاب " Foundations of Casualty Actuarial Science" و "Introduction to Ratemaking and Loss Reserving" هستند که اولی مربوط به همین انجمن اکچوئری حوادث امریکا است و خوشبختانه در حال حاضر مشغول ترجمه آن هستیم.
با توجه به اینکه این کتاب ترجمه است، مغایرتها و تفاوتهایی که احیانا بین قوانین بیمهای کشور ما با کشور مرجع یا قوانین بینالمللی وجود دارد، در شکل کاربرد آن تاثیر نمیگذارد؟ کاستیها و نقایص موجود در صنعت بیمه ما به چه میزان کاربردی بودن این کتاب را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که اولاً ترجمه این کتاب بهعنوان اولین منبع فارسی در حوزه نرخگذاری در صنعت بیمه کار بسیار دشوار و طاقتفرسایی بود. مشکلترین مرحله ترجمه این کتاب، بخش واژهگزینی برای اصطلاحات اکچوئری مورد استفاده بود که با همکاری کارشناسان و مدیران فنی شرکت بیمه ملت و بهرهگیری از کلیه منابع فارسی مرتبط انجام شد. در ترجمه این کتاب سعی شده با ویرایشهای متعدد تا حدامکان متن فارسی تهیه شده اصلاح شود. اما با توجه به اینکه کتاب حاضر گام نخست در تدوین منابع فارسی در نرخگذاری صنعت بیمه است، وجود نقص و اشکالات فنی و ویرایشی امری بدیهی بهنظر میرسد.
ثانیاً، مثالهای این کتاب در مورد نرخگذاری در ارتباط با برخی از رشتهها است که در کشور ما به دلیل قوانین موجود یا تفاوت فرهنگی و نیاز کشور، این رشتههای بیمهای وجود ندارند مانند بیمه غرامت کارکنان و یا بیمه منازل مسکونی. البته رشتههای مشابهی وجود دارند که نیاز به پوششهای بیمهای ارائه شده در این رشتهها را برطرف میکنند و میتوان با کمی تغییر از روشها و مثالهای مطرح شده در این رشتهها بهره برد و تا حدودی این مشکل نیز مرتفع میشود.
چه مباحثی در این کتاب برای نخستین بار در حوزه اکچوئری کشور مطرح میشود؟ لطفا رویکرد نویسندگان به بحث نرخگذاری را تشریح و تفاوت آن را با رویکردهای رایج در کشور تبیین کنید.
همانطور که ذکر شد، مباحث اکچوئری در این کتاب برای اولین بار در حوزه اکچوئری کشور مطرح میشود و هر یک از فصول کتاب جز فصل اول که به ارائه مفاهیم و نسبتهای رایج بیمهای میپردازد، نسبتاً جدید هستند. متناسب با اسم انتخاب شده برای جلد اول کتاب، فصول این جلد به مرور کلی بر نرخگذاری بیمه اموال و حوادث با تبیین ارتباط بین قیمت، هزینه و سود، معرفی معادلهی اساسی بیمه، دفترچه تعرفه نرخگذاری بیمه اموال و حوادث، دادههای نرخگذاری، دادههای داخلی و دادههای خارجی شرکتهای بیمه و روشهای سازماندهی دادهها، معرضخطرهای بیمه به عنوان یک مبنا برای محاسبهی حقبیمه، معیارهای انتخاب پایهی معرضخطر، روشهای تجمیع، توسعه و تعدیل معرضخطر، حقبیمه و خسارت، معرفی انواع خسارات و هزینههای ارزیابی خسارت، روشهای پیشبینی هزینههای بیمهگری و چگونگی سهیمکردن هزینهی بیمه اتکایی و سود بیمهگری در نرخها میپردازد و در نهایت در فصل هشتم چگونگی ترکیب اجزای مختلف برآورد شدهی معادلهی اساسی بیمه برای تعیین متوسط حقبیمه بر اساس دو روش حقبیمه خالص و روش ضریب خسارت را شرح میدهد.
دو جلد بعدی که به زودی به چاپ خواهند رسید، شامل مباحث کفایت نرخ در سطح ریسک انفرادی، معیارهای بکارگیری مشخصهی ریسک در نرخگذاری، استفاده از روشهای تکمتغیره در مورد دادههای گذشته به منظور محاسبهی دیفرانسیل نرخ، معرفی روشهای نرخگذاری، استفاده از مدلهای تعمیمیافتهی خطی (GLM) برای تعیین نسبتهای نرخ، معرفی برخی از روشهای متداول دادهکاوی، موضوعات مربوط به تحلیل مرز منطقهای، ضرایب حدود افزایشیافته، فرانشیز، اندازهی ریسک بیمه غرامت کارکنان، و مفهوم بیمه تا یک ارزش خاص، روشهای باورمندی و موضوعات مربوط به روشهای اعمال باورمندی در برآوردهای اکچوئری و کیفیت مطلوب مکمل باورمندی و برخی از روشها و مثالهای تعیین مکمل باورمندی میشود. علاوهبراین، سایر اجزای مرتبط با نرخ را که مدیریت شرکت باید به آن توجه کند شامل محدودیتهای قانونی، محدودیتهای عملیاتی و شرایط بازار، راهحلهای قیمتگذاری و غیر قیمتگذاری برای معادلهی اساسی بیمهی نامتعادل، روشهای نرخگذاری متداول میان بیمهگران ریسکهای بزرگ تجاری شامل نرخگذاری تجربی، نرخگذاری جدولی، روش نرخگذاری ریسکهای مرکب بر اساس خسارت نرخدهی شده، بیمهنامههای با فرانشیز بالا و نرخگذاری گذشتهنگر مطرح میگردد و در نهایت در فصل آخر در موردبیمهنامههای خسارت محور و ادعا محور با توجه ویژه به رشتهی قصور درمان بحث میکند. تمامی مطالبی که عنوان شد، مباحث جدیدی هستند که دانش بومی بسیار اندکی در مورد آنها در کشور وجود دارد.
خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما از رویههای نرخدهی بسیار سادهای استفاده میشود. در این مورد میتوان از روشهای این کتاب برای اصلاح نرخ استفاده کرد. این کتاب مبانی مورد استفاده در طراحی الگوریتم نرخدهی را ارائه میکند. منتها در عمل اکچوئر با توجه به تجربه و دانش خود باید از مدلهای ابتکاری استفاده کند که در این کتاب ارائه نشده است. از نظر بنده ارائه مدل، کار سختی نیست بلکه اعتبارسنجی مدل با استفاده از دادههای واقعی کار به مراتب پیچیدهتری است که متاسفانه انجام این کار با دادههای کم و یا پالایش نشده مقدور نیست.
از نظر شما مهمترین فصل کتاب با توجه به نیازهای حوزه اکچوئری کشور، کدام فصل است؟
همه فصول این کتاب مهم است و کاربرد خود را دارد. اما در فصل هشت که به چگونگی ترکیب اجزای مختلف برآورد شدهی معادلهی اساسی بیمه (یعنی حقبیمه، خسارت و هزینه) برای تعیین میانگین حقبیمه با استفاده از دو روش حقبیمه خالص و روش ضریب خسارت میپردازد، سعی شده کاربرد مطالب و موضوعات اشاره شده در فصول دیگر ارائه شود و میتوان گفت که این فصل به نوعی نتیجهگیری و استفاده از آموختههای هفت فصل قبل است. فصول بعدی کاربرد عملی تکنیکها را مطرح میکند.
مهمترین ویژگیهای دانشی یک اکچوئر آگاه چیست؟ آیا یک فرد میتواند در همه حوزههای بیمهای، اکچوئری را به عهده گیرد؟ این روند در استاندارد بینالمللی تا چه حد تخصصی است؟
مهمترین نیاز دانش اکچوئری مطالعه گسترده و کاربرد عملی است. اکچوئری دانشی فرا رشتهای و بسیار گسترده است و محاسبات فنی متعددی از قبیل محاسبهی حاشیه توانگری و توانگری مالی موسسات بیمه، احتمال ورشکستگی، محاسبات مربوط به طرحهای بیمه عمر، مستمری و بازنشستگی، جداول عمر، پیشبینی توزیعهای مختلف بیمهای نظیر توزیع خسارت و محاسبات مربوط به نرخ رشتههای مختلف بیمهای را در برمیگیرد. یک اکچوئر باید علاوه بر آمار و احتمال و مبانی ریاضی، اطلاعات گستردهای در زمینههای بیمهگری، اقتصاد، حسابداری، مالی، حقوق، بازاریابی و فناوری اطلاعات داشته باشد. البته اجماع همه این دانشها در یک نفر مقدور نیست، منتها اکچوئر باید زبان مشترک این بدنه دانش را ایجاد کند. به هر حال، فرآیند نرخگذاری در صنعت بیمه تا حد زیادی استاندارد شده و استانداردهای بینالمللی آن در اکثر کشورها موجود است. این استانداردها توسط انجمنهای اکچوئری بینالمللی یا انجمن اکچوئری هر کشور در هر حوزه و در کارگروههای تخصصی متشکل از اعضای باتجربه و متبحر تدوین شده است. بهطور کلی اکچوئری به سه دسته 1) غیرزندگی (شامل اموال، حوادث) 2) زندگی (شامل عمر و درمان) و 3) ریسک تقسیم میشود که این کتاب موضوع طبقه اول است. شیوه کار در طبقات مختلف به طور کلی با یکدیگر متفاوت است.
آیا در حوزه آموزش علوم اکچوئری در کشور، حرکت مثبت و امیدوارکنندهای میبینید؟ چشمانداز این علوم در کشور ما به نظر شما چگونه است؟
بله. الحمدلله با توجه به آزادسازی نرخ و نیاز شرکتها به نرخهای صحیح و منصفانه، بیشک زیرساخت داده مورد نیاز اکچوئری ایجاد میشود و اکچوئرها میتوانند با استفاده از تکنیکهای ارائه شده در این کتاب و دادههای پالایش شده و درست تجمیع شده به تعیین نرخها بپردازند. در همه کشورها انجمنهای حرفهای به دنبال تقویت صنف خود از طریق تعالی دانش و اعطای رتبه به شاغلان آن صنعت هستند. با توجه به ایجاد انجمن حرفهای اکچوئری و حمایت شرکتهای بیمه از بهکارگیری دانش روز اکچوئری در انواع محاسبات، آینده روشنی برای آن متصورم.
اخبار مرتبط